Forex Trading — Расхождения осциллятора

Дивергенция просто означает «отдельный». Как правило, цена ценной бумаги и индикатора следуют по одному пути. Это подтверждается осциллятором, и трейдеры могут ожидать продолжения тренда.

Наступает момент, когда путь осциллятора и цена отклоняются друг от друга. На этом этапе картина дивергенции также указывает на то, что тренд слабее. После появления сигнала дивергенции вероятность разворота выше, особенно если дивергенция появляется на старшем таймфрейме.

Технические индикаторы

Существуют различные виды индикаторов технического анализа, но у всех есть одна общая черта; Все индикаторы используют в своих расчетах цены ценных бумаг (акции, валюту, товары и т. д.) (открытие, максимум, минимум, закрытие и объем).

Мы можем разделить весь технический индикатор на два основных типа —

• Опережающие индикаторы — Опережающие индикаторы ведут движение цены. Эти индикаторы дают сигнал перед новым трендом или когда происходит разворот.

• Запаздывающие индикаторы — запаздывающие индикаторы следуют за движением цены. Эти индикаторы дают сигнал после тренда или после начала разворота.

Опережающие индикаторы — Опережающие индикаторы ведут движение цены. Эти индикаторы дают сигнал перед новым трендом или когда происходит разворот.

Запаздывающие индикаторы — запаздывающие индикаторы следуют за движением цены. Эти индикаторы дают сигнал после тренда или после начала разворота.

Категории показателей

Различные типы индикаторов подпадают под следующие категории —

• Индикаторы тренда

• Индикаторы объема

• Индикаторы импульса

• Индикаторы волатильности

Индикаторы тренда

Индикаторы объема

Индикаторы импульса

Индикаторы волатильности

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда показывают трейдерам / инвесторам тренд или направление торгуемой ценной бумаги. Тренд может быть одним из них —

• Бычьи тренды (цены на ценные бумаги растут с небольшим падением).

• Медвежьи тренды (цены на ценные бумаги снижаются с небольшим повышением).

• Боковые тренды (цены на ценные бумаги движутся в узком диапазоне и не дают никаких сигналов о значительном движении вверх или вниз).

Бычьи тренды (цены на ценные бумаги растут с небольшим падением).

Медвежьи тренды (цены на ценные бумаги снижаются с небольшим повышением).

Боковые тренды (цены на ценные бумаги движутся в узком диапазоне и не дают никаких сигналов о значительном движении вверх или вниз).

Примечание. Ценной бумагой может быть акции (акции), товары (например, золото) или валюта (доллары США).

Ниже приведены некоторые из основных трендовых индикаторов —

• Скользящие средние

• MACD

• Средний направленный индекс

• Линейная регрессия

• Прогноз осциллятора

• Параболический SAR

Скользящие средние

MACD

Средний направленный индекс

Линейная регрессия

Прогноз осциллятора

Параболический SAR

пример

Мы можем купить ценную бумагу (в долларах США), если цена ее закрытия выше простой скользящей средней за 30 дней —

• КУПИТЬ (когда) закрыть> sma (30)

КУПИТЬ (когда) закрыть> sma (30)

Индикаторы объема

Объем сделок с ценными бумагами является очень важной составляющей торговли. Каждый трейдер обращает внимание на объем сделок при определении силы сигнала (покупка, продажа или удержание).

Ниже приведены некоторые важные показатели объема —

• Индекс денежного потока

• Легкость движения

• Чайкин денежный поток

• По балансовому объему

• Индекс спроса

• Индекс силы

Индекс денежного потока

Легкость движения

Чайкин денежный поток

По балансовому объему

Индекс спроса

Индекс силы

пример

Многие трейдеры продают ценные бумаги, когда индекс денежного потока входит в область перепроданности.

• продать (когда) МФИ (30) <30

продать (когда) МФИ (30) <30

Индикаторы импульса

Импульс (как быстрый или медленный) является мерой скорости, с которой значение безопасности движется в данный период.

Большинство трейдеров следят за индикаторами импульса, когда цена ценных бумаг движется в одном направлении с огромными объемами.

Обычно используемые индикаторы импульса следующие:

• RSI

• Стохастик

• ТПП

• Индекс товарного канала

• Уильямс% R

RSI

Стохастик

ТПП

Индекс товарного канала

Уильямс% R

Генератор импульса Чанде

Трейдеры использовали индикаторы импульса для определения позиций перекупленности и перепроданности.

пример

Одним из широко используемых индикаторов среди трейдеров является RSI, где, когда ценные бумаги входят в область перепроданности, они покупают ее, а когда она входит в область перекупленности, которую они продают. Определяется индикатором индекса относительной силы (RSI) .

Индикаторы волатильности

Большинство трейдеров используют индикаторы волатильности для получения сигналов на покупку или продажу.

Волатильность — это скорость изменения или относительная скорость, с которой цены на ценные бумаги движутся (вверх или вниз). Высокая волатильность ценной бумаги означает, что цены могут внезапно переместиться очень высоко или очень низко за короткий период времени. И наоборот, если ценные бумаги менее волатильны, это означает, что их цены постепенно изменяются.

Ниже приведены несколько часто используемых индикаторов волатильности —

• Полосы Боллинджера

• Конверты

• Средний истинный диапазон

• Индикаторы волатильности каналов

• Индикатор волатильности Чайкина

• Проекционный генератор

Полосы Боллинджера

Конверты

Средний истинный диапазон

Индикаторы волатильности каналов

Индикатор волатильности Чайкина

Проекционный генератор

Хотя волатильность обычно измеряется стандартным отклонением, существует много других мер для проверки волатильности активов —

• Близко к закрытию (C)

• Экспоненциально взвешенный (C)

• Паркинсон, HL

• Гарман-Класс (OHLC)

• Роджерс-Сатчелл (OHLC)

• Ян-Чжан (OHLC)

Близко к закрытию (C)

Экспоненциально взвешенный (C)

Паркинсон, HL

Гарман-Класс (OHLC)

Роджерс-Сатчелл (OHLC)

Ян-Чжан (OHLC)

Вот,

• O = цена открытия

• C = цена закрытия

• L = низкая цена

• H = высокая цена безопасности

O = цена открытия

C = цена закрытия

L = низкая цена

H = высокая цена безопасности

пример

Возьмем, например, индикатор полосы Боллинджера. Трейдер может продать ценную бумагу, когда цены опустятся ниже нижней полосы Боллинджера.

• пересечение цен продажи (когда) (BbandsLower (30, 2, _MaSma), закрытие)

пересечение цен продажи (когда) (BbandsLower (30, 2, _MaSma), закрытие)

Индекс относительной силы (RSI)

RSI является частью класса индикаторов, называемых генераторами импульса.

Осциллятор — это индикатор, который перемещается назад и вперед по контрольной линии или между предписанными верхним и нижним пределами. Когда осциллятор достигает нового максимума, он показывает, что восходящий тренд набирает скорость и будет продолжать это делать. И наоборот, когда осциллятор отслеживает более низкий пик, это означает, что тренд прекратил ускоряться, и оттуда можно ожидать разворота.

Генератор импульса, такой как RSI, называется опережающим индикатором. Импульс рассчитывается как отношение положительных изменений цен к отрицательным изменениям цен. Анализ RSI сравнивает текущий RSI с нейтральными (50%), перепроданными (30%) и перекупленными (70%) условиями.

На следующем рисунке показан анализ RSI USDINR, где RSI показывает значение 57,14%, которое находится между нейтральным и перепроданным.

Применение RSI

RSI — это генератор импульса, используемый на боковых или дальних рынках, где безопасность (акция или валюта) или рынок движется между уровнями поддержки и сопротивления. Многие трейдеры для измерения скорости направленного движения цены используют ее.

Перекупленность и перепроданность

RSI является осциллятором, следующим за ценой, который колеблется между 0 и 100. В основном, трейдеры используют 30% в качестве области перепроданности и 70% в качестве области перекупленности для генерации сигналов на покупку и продажу. Трейдеры или ТА обычно соблюдают следующее:

• Держитесь долго, когда индикатор перемещается снизу вверх над линией перепроданности.

• Открывайте короткую позицию, когда индикатор перемещается сверху вниз под линией перекупленности.

Держитесь долго, когда индикатор перемещается снизу вверх над линией перепроданности.

Открывайте короткую позицию, когда индикатор перемещается сверху вниз под линией перекупленности.

Далее следует серебряный график, показывающий точку покупки и продажи, а также провал на трендовом рынке.

дивергенция

Взгляд на RSI можно найти через расхождения между ценовыми пиками / впадинами и пиками / впадинами индикаторов.

Положительная дивергенция возникает, когда RSI достигает более высокого дна, несмотря на более низкий тренд по цене акций. Это указывает на то, что движение вниз иссякает, и вскоре можно ожидать разворота вверх.

Точно так же отрицательная дивергенция возникает, когда RSI начинает падать и делает более низкую вершину, несмотря на повышение цен акций. Поскольку есть меньше власти или поддержки для новой более высокой цены, можно ожидать разворота.

Бычья дивергенция представляет восходящее ценовое давление, а медвежья дивергенция представляет понижательное ценовое давление.

Следующие диаграммы показывают сильную дивергенцию —

Следующая диаграмма показывает умеренную дивергенцию —

Оценка ценовых ориентиров

Трейдеры и инвесторы выигрывают, торгуя в направлении тренда. RSI также используется для определения и подтверждения тренда.

Ценная бумага (акции или валюта) с сильным восходящим трендом редко падает ниже 40 и обычно перемещается между 40 и 80 уровнями. В таком случае, когда RSI приближается к 40, трейдер может использовать эту возможность для покупки, а когда он приближается к 80, это может быть сигналом прямоугольного смещения. Поэтому трейдерам не следует открывать короткие позиции на прилавке с сильным восходящим трендом. Точно так же, если безопасность находится в сильном нисходящем тренде, его RSI обычно перемещается между 60 и 20; и если он приближается к 60, его можно использовать для коротких продаж.

Колебания отказа считаются сильными сигналами надвигающегося разворота.

Свинг бычьей неудачи (для покупки)

Это происходит, когда RSI опускается ниже 30 (перепродан), отскакивает выше 30, отступает, удерживается выше 30 и затем пробивает свой предыдущий максимум. Он переходит на уровни перепроданности, а затем поднимается выше уровней перепроданности.

Свинг медвежьего провала (на продажу)

Это происходит, когда RSI поднимается выше 70, отступает, отскакивает, не может пересечь 70, а затем пробивает свой предыдущий минимум. Это движение к уровням перекупленности, а затем к более низкому максимуму ниже уровней перекупленности.

На следующих диаграммах показана ошибка бычьего и медвежьего свинга —