Моделирование по методу Монте-Карло — это компьютеризированный математический метод, позволяющий генерировать случайные выборочные данные на основе известного распределения численных экспериментов. Этот метод применяется для количественного анализа рисков и проблем принятия решений. Этот метод используется профессионалами различных профилей, таких как финансы, управление проектами, энергетика, производство, инжиниринг, исследования и разработки, страхование, нефть и газ, транспорт и т. Д.
Этот метод был впервые использован учеными, работающими над атомной бомбой в 1940 году. Этот метод может быть использован в тех ситуациях, когда нам необходимо сделать оценку и принять неопределенные решения, такие как прогноз погоды.
Моделирование Монте-Карло ─ Важные характеристики
Ниже приведены три важные характеристики метода Монте-Карло —
- Его вывод должен генерировать случайные выборки.
- Его входное распределение должно быть известно.
- Его результат должен быть известен при проведении эксперимента.
Монте-Карло Симулятор ─ Преимущества
- Легко реализовать.
- Предоставляет статистическую выборку для численных экспериментов с использованием компьютера.
- Обеспечивает приблизительное решение математических задач.
- Может использоваться как для стохастических, так и для детерминированных задач.
Монте-Карло Симулятор ─ Недостатки
-
Отнимает много времени, так как существует необходимость генерировать большое количество выборок, чтобы получить желаемый результат.
-
Результаты этого метода — только приблизительные истинные значения, а не точные.
Отнимает много времени, так как существует необходимость генерировать большое количество выборок, чтобы получить желаемый результат.
Результаты этого метода — только приблизительные истинные значения, а не точные.
Метод моделирования Монте-Карло ─ Блок-схема
На следующем рисунке показана обобщенная блок-схема моделирования Монте-Карло.