Учебники

Монте-Карло Симулятор

Моделирование по методу Монте-Карло – это компьютеризированный математический метод, позволяющий генерировать случайные выборочные данные на основе известного распределения численных экспериментов. Этот метод применяется для количественного анализа рисков и проблем принятия решений. Этот метод используется профессионалами различных профилей, таких как финансы, управление проектами, энергетика, производство, инжиниринг, исследования и разработки, страхование, нефть и газ, транспорт и т. Д.

Этот метод был впервые использован учеными, работающими над атомной бомбой в 1940 году. Этот метод может быть использован в тех ситуациях, когда нам необходимо сделать оценку и принять неопределенные решения, такие как прогноз погоды.

Моделирование Монте-Карло ─ Важные характеристики

Ниже приведены три важные характеристики метода Монте-Карло –

  • Его вывод должен генерировать случайные выборки.
  • Его входное распределение должно быть известно.
  • Его результат должен быть известен при проведении эксперимента.

Монте-Карло Симулятор ─ Преимущества

  • Легко реализовать.
  • Предоставляет статистическую выборку для численных экспериментов с использованием компьютера.
  • Обеспечивает приблизительное решение математических задач.
  • Может использоваться как для стохастических, так и для детерминированных задач.

Монте-Карло Симулятор ─ Недостатки

  • Отнимает много времени, так как существует необходимость генерировать большое количество выборок, чтобы получить желаемый результат.

  • Результаты этого метода – только приблизительные истинные значения, а не точные.

Отнимает много времени, так как существует необходимость генерировать большое количество выборок, чтобы получить желаемый результат.

Результаты этого метода – только приблизительные истинные значения, а не точные.

Метод моделирования Монте-Карло ─ Блок-схема

На следующем рисунке показана обобщенная блок-схема моделирования Монте-Карло.